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  • 深成长联接:更新招募说明书摘要(2016年第2期)

    时间:2021-11-23    来源:本站原创    阅读次数:

  •   大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月27日证监

      许可【2010】1478号文核准募集,本基金的基金合同已于2010年12月21日正式生效。本基金为深证

      成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,将绝大部分基金财产投资于深证成长40交易型

      开放式指数证券投资基金,实现对标的指数的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

      基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但

      中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

      基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本

      本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,二者既有联系也有区别:1)

      在基金的投资方法方面,深证成长40交易型开放式指数证券投资基金主要采取完全复制法,直接投

      资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于深证成长40

      交易型开放式指数证券投资基金,实现对标的指数的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,投资者既可

      以像股票一样在交易所市场买卖深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,也可以按照最小申赎

      单位和申购赎回清单的要求,以实物形式申赎深证成长40交易型开放式指数证券投资基金;而本基

      金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本

      基金与深证成长40交易型开放式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主

      要包括:(1)法规对投资比例的要求。深证成长40交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近

      全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金

      资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。深证成

      长40交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基

      本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2016年12月21

      日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合、基金净值表现及财务数据截

      股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司

      刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰

      信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行

      股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,

      任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

      靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993

      年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师

      事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先

      后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份

      有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经

      理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015年1月至

      罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理

      师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG

      证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,

      机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管

      理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015

      年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董

      周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),

      上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8

      月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业

      管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托

      孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管

      理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012

      黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民

      叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研

      吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融

      学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结

      构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社

      会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇

      金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京

      大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研

      究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

      陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险与危机

      管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任公司审计部、

      合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员;

      2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电

      子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012年7

      月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,任大成基金管理有限公司监事长。

      蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软

      件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8

      月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部

      吴萍女士,职工监事,文学学士,注册会计师。曾任职于中国农业银行深圳分行国际业务部,

      日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。1999年至2009年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部

      经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,

      现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

      杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券

      部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资

      基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与

      大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015

      肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,

      深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国

      有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

      温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton&Williams美国及国

      际律师事务所,2002至2006年任中银国际投行业务副总裁,2006至2009年任香港三山投资公司董事

      总经理,2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入

      大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成

      周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委

      副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古

      自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份

      有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃

      气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市

      场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015

      张钟玉女士,会计学硕士,证券投资从业年限7年。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历

      任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证

      券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月

      21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型

      证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深

      证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资

      基金基金经理。2015年8月26日起担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

      公司量化投资决策委员会由5名成员组成,设量化投资决策委员会主席1名,其他委员4名。名

      高贵鑫,公司助理总经理,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投资部总监,量化投资决策

      委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;王晓东,

      中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,

      中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银

      行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点

      遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能

      齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每

      年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银

      行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域

      和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机

      构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共

      中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,

      2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70

      内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业

      务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的

      风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步

      提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010

      年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2013年至2015年连续获得中国债券

      市场“优秀托管机构奖”,2015年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

      中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014

      年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、

      境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管

      中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成

      员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职

      截止到2016年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共

      严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范

      运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、

      风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内

      部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托

      具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可

      以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、

      检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约

      机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,

      基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例

      和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账

      当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

      1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人

      3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关

      注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

      办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

      注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

      注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

      注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

      办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

      注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

      注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

      办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

      办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

      注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4

      办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

      注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

      办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

      通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

      本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下投资

      于目标ETF基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的

      为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投

      资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

      本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证成长

      本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目

      标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份

      有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

      本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大

      调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟

      研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了

      本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

      (1)研究支持:数量投资部依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量

      的研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息

      (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时

      召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理

      (3)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。

      绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理

      (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标

      的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的

      现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行持续的监控和调整,以实现本基金的投

      基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管

      本基金的业绩比较基准为深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

      本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为

      指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

      基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于2016年12月27日复核了本报告中的财务指

      标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

      7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

      (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

      定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投

      (一)自基金合同生效日(为2010年12月21日)至2016年9月30日基金合同生效以来完

      整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较:

      (二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

      大成深证成长40ETF联接基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对

      注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

      符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

      (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法律法规和基

      本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产

      净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计

      E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分,若为负数,

      基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基

      金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假

      本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产

      净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计

      E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产后的剩余部分,若为负数,

      基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基

      金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假

      3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费

      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及

      处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律

      师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

      (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低

      基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟

      本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

      理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规

      的要求,对2016年8月5日公布的《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更

      新招募说明书(2016年第1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动

      4、根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。更新了(十二)“基金投资组合报告”。

      6、根据最新公告,增加了“二十一、其他应披露的事项”部分,披露了2016年6月22日至